슨피 나스닥 롱

 

러셀 시그널은 중립인데 1주 flow는 매도로 찍히네요. 4주는 아직 약 매수

 

아래 동그라미 쳐둔거 졸려가지고 러셀인줄알고 잘못 쳐둠

 

vix 콜옵으로 변동성 헷징한다는 소식이 많았는데 진짜네요

 

니케이 롱

 

코스피 약간 롱이긴한데 net flow는 계속 빠지고있고 뒤에 나오겠지만 CTA 매도 트리거도 가까워서 자칫하면 Neutral로 변할 수 있음

 

국채

 

아직 CTA 시그널은 강한 숏이긴한데

 

단기채 장기채 다 사기 시작했죠

 

이것도 여러 보고서들에서 나왔던 그대로고

 

일본 장기채 1주 4주 net flow 다 매수

 

한국 장기채 강한 매수

 

하지만 아직 둘 다 CTA 시그널은 숏

 

오일도 아직 롱이긴한데

 

막 엄청 사는 건 아니죠

 

이따 나오겠지만 WTI는 CTA 매도 트리거가 이미 어느정도 눌려서 이제 슬슬이라고 생각하는걸지도

 

TD 노트에서도 oil이 내려가고 금리도 내려갈 거란 뷰라 뭐

 

자 이게 메인

 

주간 변동사항은 vix short-> neutral / euro stoxx long->neutral

 

슨피는 측정일 기준 단기 모멘텀 선이 1~2% 하방에 있고 나스닥이 가장 견고함

 

니케이 중립에서 롱 전환

 

코스피 롱 유지지만 중요한건 1주 뒤 CTA 모멘텀 선이 지수가 가만히만 있어도 바짝 쫓아옴

 

이미 3개월, 100일 모멘텀은 훼손됐고 올라가지 않으면 단기선도 위험하다고 볼 수 있음

 

이게 훼손되면 이제 롱이 아니라 중립 시그널이 될 확률이 높은걸로 알고있음

 

오일

 

둘 다 롱 시그널이지만 중요한건 WTI는 1m 3m 모멘텀 훼손 다음 50dma 훼손이 가깝고 이거까지 훼손하면 중립이 될 가능성

 

브렌트유는 그에 비해 견고하지만 1주 후 단기 시그널이 위로 올라와서 가만히만 있어도 단기는 훼손

 

국채는 안 올릴게요 여전히 강한 숏이고 숏커버 멀었음

 

선물 유동성

 

슨피 나스닥 호가창 좀 얕고 거래대금 활발

 

CTA 매도 트리거 눌리면 취약한 상태긴 함

 

코스피는 대기주문은 적당하고 거래대금은 많이 줄었구요

 

국채

 

미국채 만기랑 상관없이 호가 깊이가 얕고 거래량은 조금 많은 상태

 

아마 이러니까 외부 뉴스가 터질 때 변동성이 심한거라고 볼 수 있겠죠

 

오일은 브렌트 호가가 좀 얕긴한데 그거 말곤 딱히 특이사항이 없어보이네요