아직 프리장이긴 하지만, 본장 오픈이 1시간도 안남은 상황에서 QQQ는 200일선 위 + VIX가 아슬아슬하지만 20일 평균 아래 있으므로 저는 오늘 신호 뜬 종목은 보통 매수하는 편입니다.

 

세부적인 섹터별 현황을 보자면, 

 

음 뭐 반도체 하락이 눈에 띄긴하지만, 의외로 통신쪽이나, 코인, 금융,에너지 등은 또 플러스인 상황이라, 유동성 또한 아직은 나쁘지 않다고 보이네요.

 

사실 저도 자세히는 모릅니다. 걍 시장이 그렇다니 그렇구나 하는중

 

섹터별 현황을 짚고 가는 이유는, 섹터 자체가 3개월동안 QQQ와 5% 내 유사성을 가지고 움직일 경우 해당 섹터에 속하는 종목을 매수할 때 비중을 좀 더 많이 넣기 때문입니다. 이게 논리적으로는 좀 약하긴 한데, 백테스팅으로 나온 귀납적 결과라서 일단은 로직 자체는 가지고 가고 있습니다. 실전에서 해보고 좀 애매하다 싶으면 조절을 하긴 해야겠지만요.

 

처음 생각은 "QQQ보다 강한 섹터"나 "하락장에서 덜 빠지는 섹터"에 더 비중을 실는 것이 효과적이지 않을까? 였는데, 결과는 효과가 없거나 오히려 나빠졌습니다. (기술주 27년 백테스팅 결과 수익률 : 22.7% → 21.9%).

 

정작 데이터는 섹터가 시장과 비슷할 때 거래가 더 좋다고 나왔구요. 기간을 앞뒤 절반으로 나눠 봐도 둘 다 승률이 3~12%p 높았습니다.

 

왜 5%냐 하면 그것도 사실 귀납적 결과입니다. 제가 확정 지은 로직 중 꽤 많은 것들이 귀납적 이유가 많습니다. 과거 데이터로 돌려보니 그게 제일 좋더라! 거덩요. (3%,5% 가 가장 좋았고, 저는 5%를 선택했습니다.)

나름 논리적인 근거를 생각해보자면,  제 매매법은 종목 하나의 지지선이 버텨 주는 데 배팅하는 매매입니다.

 

특정 섹터가 시장(QQQ)보다 훨씬 강하거나 약하면, 그 섹터 전체로 돈이 쏠리거나 빠져나가는 흐름이 가격을 끌고 간다고 생각합니다. 그러면 지지선을 지키는데 휩쏘, 노이즈가 강하게 낄 가능성이 크다고 봅니다. 강한 섹터는 이미 과열됐을 수 있고, 약한 섹터는 지지선을 그냥 뚫고 내려가기 쉽겠죠. 결국 섹터가 유별나면 자아가 생기고, 자아가 생기면 지지선이 약해진다고 보는 중입니다.

 

반대로 섹터가 시장과 비슷할 때는 섹터 쪽 자아가 약해서, 섹터에 속한 종목 차트 자체의 수렴과 지지가 더 그대로 작동한다고 보고있습니다.

 

오늘은 총 3개가 떴는데, 매수할 현금이 있기에 다 들어가볼 듯 합니다.

다 손절될지, 다 대박칠지는 아무도 모르고....물론 약손절로 끝날 확률이 높겠죠.

 

아이온큐를 예시로 보면

삼각 수렴 이쁘게 그어놓고, 신호 띄웠네요. 저는 분할로 들어갑니다. 위에 있는 지정가에 3분할 매수 걸어둔 상태이구요.

 

시나리오는 위와 같구요.

 

나름 종목 티어를 정해서 A,B,C로 구분하는데, 아이온큐는 A 등급입니다.

 

물론 A 티어라고 해도 승률은 50% 정도입니다. 네 반반이죠? 그래서 저도 오를꺼라고 확신은 못합니다.. 걍 사놓고 기도할 뿐

 

아래는 티어별 승률 및 평균 수익인데, 승률에는 본절(+0.2%)도 포함이라 적절히 참고하시구요. 대박나는게 생각보다 쉽지 않습니다.

 

보통 10개 사면 1~2개 대박나면 다행으로 보고 있습니다. 

 

실제로 백테스팅 결과도 그렇구요. 여기서 말하는 대박도 텐베거 뭐 그런게 아니라 +30%, +50% 정도 입니다.

 

대신 손절은 짧게 가져가서 그정도 결과로도 수익이 나는 구조라고 볼 수 있겠습니다.

 

최근 1년 간 백테스팅 돌렸을 때 매매한 A티어는 8개인데, 2개 손절 1개 본절 5개 대박이었네요. 역대급 불장이어서 이렇게 나왔던 것 같습니다.

 

나중에 실제로 어떤 종목이었는지도 올려볼게요.

 

물론 1년동안 A티어가 8개만 나왔다는건 아니구요. 앞서 말했던 매크로 필터 통과 + 예수금 있음 + 지정가에 매수된 애들이 8개 였다는겁니다.

 

A티어는 몇개 더 있습니다. 그럼에도 불구하고 A티어가 잘 안나오는건 맞아요. 1년에 10개 정도...?

 

왜냐하면 단순 종목 차트만 봤을 땐 훨씬 더 많을텐데, vix 필터 + 직전 패턴 대비 거래대금 필터 + 갭락 회피 등 티어 매기기 전에 걸러지는 것들이 많아서 그렇습니다. 다시 말하면 A티어로 추천된 종목은 이미 앞서 말한 필터를 모두 통과한 놈들이라는 거죠. (근데도 장기적으론 승률 5:5 홀짝임..주식 어렵다..)

 

필터링에 대해서도 나중에 한번 적어볼테니 그때 피드백 주시면 감사하겠습니다. (적을게 많네용)

 

무튼 잡담이 길었는데, 다른 2종목도 똑같습니다. 어느정도 분할매수할 예정이고, 결과가 좋았으면 좋겠네요.